今月はよく頑張った

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今日で11月も終わりです。日経平均の月末終値ベースでは10月末の16737円に対し今月末は15680円と、安値からは約1000円戻したもののそれでも1000円以上下落しています。

こうした中で私個人のトレード成績は好調に推移しました。過去にはカラ売りしていた銘柄が倒産したことによって大きな利益を得たこともあるのですが、日常のトレードとして集計しているデイとスイングの合算では月間で過去最高レベルに達しそうです。

デイトレはともかくスイングは買い専門なので下落相場で利益が伸びるのは意外な気もしますし、実際緊張感のある相場が続いたのですが、過去の経験でも日経平均が1万円を割り込んでいく相場でスイング買いのみで平均2%程度の利益率をコンスタントに得ていた実績があり、下落時の突っ込みを買ってリバウンドをとる方が得意なようです。この辺は自分自身のためにも今後データを分析して傾向を明らかにしてみたいと思います。

明日からは師走です。昨年の今頃は入院・手術を控えてバタバタしていましたが、今年はトレードに集中できそうです。直近のCT検査の結果がまだ出ていないので油断は出来ませんが、手術後最初の1年間を無事に乗り切れば今後の見通しが多少は明るくなるとのことなので、これまで通り再発の兆候がないことを祈っています。今週も疲れたので週末はゆっくり休むつもりです。

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売り建て・買い建て別のデイトレード成績

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これまでに曜日別のスイングトレード実績デイトレード実績を集計してみましたが、こうして膨大なデータを集計すると意外な傾向が分かったりして自分自身にとっても有意義なので、今後も多様な切り口からの分析を続けていくことにしました。今回は非常にベーシックですが、売り建て・買い建て別のデイトレード成績の紹介(本日11/27実績分まで)です。

建て種別デイトレード成績

膨大なデータの集計ゆえに前回の曜日別集計と合わない月があるようなのですが、全体に与える影響は少なく誤差の範囲内と判断しました。集計前は売り建て4に対して買い建て6程度のイメージで、利益は買い建ての方が若干良好なのではと考えていましたが、集計結果によるとより売り・買い均等に近いもので、利益もそれに準じたものであることが分かりました。

日々のトレードでは「今日は買いを厚めにしよう」などと考えていたり、もともと売り建てには多少苦手意識があったりするのですが、1年近くにならしてみると案外きっちりまとまってくるものだと感心しました。今後はさらに別の要素を加味して分析してみようと思います。

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また新たなオンラントレーディングツール導入

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オンライン証券各社が提供するオンライントレーディングツールについては、楽天証券のマーケットスピードに加えてジョインベスト証券のジョインベスト・エクスプレスを利用しています。他にもいろいろあって顧客取り込みのために機能や使いやすさを競っていますが、個人的には自作の自動売買プログラムを活用しているために使うのはマーケットスピードのみで、こうしたツールの活用は不十分な状態でした。

ジョインベスト・エクスプレスを使い始めて数ヶ月になりますが、ようやく使い勝手にも慣れてきてデイトレ決済のための指値変更やスイング仕込みの発注に欠かせないものになりつつあります。こうしたツールを使うためのパソコンの増設やグレードアップも着々と進んできているので、ここで新たにもう一つ導入してみることにしました。それがE*トレード証券のHYPER E*TRADEです。取引状況により無料で利用できるのですが、そのハードルは結構低いものです。この連休を利用して導入してみたのですが、複数台のパソコンでも利用できるようです。

今回は今後導入を推進する予定のUXGA(1600*1200)機を用いたので、多くの情報を表示できそうなのですが、まだどうカスタマイズしていいのか全くの手探り状態です。とりあえず下の画像のように叩き台を作ってみました。これで使いながら必要な改良をしていくつもりです。画面をクリックすると原寸大の画像に拡大されるのですが、UXGA仕様なのでかなり大きく表示されますので注意願います。

HET-UXGA画面

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今週も疲れました

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今週は4日立会いであっという間に終わってしまったのですが、安値圏で乱高下する株式市場でのトレード対応に忙しく、いつも通り5日分は働いたなという感じです。トレードが忙しいのは専業トレーダーとしてはありがたいことで、短期トレード専門なので資金の回転もよく、今のところ好成績に結びついています。

下落(調整)相場となってデイトレードだけでなく、持ち越しのスイングトレードも活気付いてきました。こちらは買い専門なので本来こうした相場には不向きのはずですし実際怖いのですが、過去の下落相場で鍛えられた本能が目覚めたようです。一言でいえば「突っ込み買い」で、その判断基準はデイトレのように明確ではなく、きちんと解説できませんがイメージとしては機械的に処理する農耕的なデイトレードに対して、こうした局面でのスイング仕込みは弱った獲物を探し回る狩猟的な側面があります。

明日からの三連休中に何が起こるか分かりませんが、しばらくはこの忙しい状態が続くものと考え、休日はゆっくり休んで気力・体力の回復に努めるつもりです。

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スイングトレードの方針

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本日の日経平均は昨晩のNY株の大幅安からいきなり15000円を割れて始まりましたが、後場には急速に持ち直して15000円を回復し、結局前日比プラスに転じて引ける荒っぽい動きとなりました。

こうした状況下で日々のトレードも気が抜けない状況ですが、閑散とした相場に比べれば稼ぐ機会も多くそれなりに充実しています。引き続きデイトレードとスイングトレードの二本立てですが、最近スイングトレードに関する質問をいくつかいただいているので、ここで私なりの持ち越し額の考え方について少々解説します。

私のスイングトレード手法は営業日ベースで1泊2日に限定したもので、デイトレードと同様に多くの銘柄を後場に手掛けて翌日決済し、トータルで安定した利益を狙うのが特徴です。その持ち越し額は今日のようにNY株の大幅下落でギャップダウンとなった際の許容できる最大損失を念頭にに計算しています。

具体的にはデイトレで取り返せるということを念頭に、その最大損失を5万円と考えています。そして今年もっともインパクトの大きかった2/28のギャップダウン時の損益率が-2.5%だったことから、持ち越し額の標準を200~300万円に設定しています。この金額であればデイトレードの枠にも大きな影響を及ぼさないという側面もあります。

外部環境が悪いと感じればこの金額を抑え、良いと感じれば積み増すこともしていますが、この辺には明確なルールはなく裁量です。こうして限られた資金を最大限活用するだけでなく、デイトレードではギャップアップ時よりもギャップダウン時が比較的得意であるという現状を踏まえて、ギャップアップで儲かるスイングトレードを保険的な位置付けとしており、今後も活用していくつもりです。

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昼休みが忙しい

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先月の記事(現在のトレードスケジュール紹介<午前>・<午後>)でも書いているように毎日同じようなスケジュールで淡々とトレードをこなしていますが、唯一不満があって何とか改善したいと考えているのが昼休みの忙しさです。

午前と午後に分けて書くとみえにくいのですが、この間が結構忙しいのです。前場が終わる11:00になるとそれまでの必要なデータをまとめ、保存して席を離れます。10分から15分くらいかかるでしょうか。自宅でトレードしているので、ここから若干の家事をこなして11:30にはテレビのニュースを見ながら昼食をとります。15分程度で食事を済ませて一息つくと今度は後場のトレードの準備を始めなければなりません。以前にも書いていますが、後場は別の部屋で翌日決済用のスイングトレード仕込みが主で、それに前場から持ち越したデイトレードの決済も数銘柄残っていることが多いです。朝もパソコンの起動から必要なアプリケーションの立ち上げ・情報収集に30分近くかかるのですが、後場もパソコンを複数台化したこともあって同じくらいの時間がかかるようになってきました。

私が株式投資を始めた頃は後場の開始は13:00で、昨年東証のシステムトラブルがあったときに一時的に13:00に戻ったことがありました。現状では昼休みは休む間もなく過ぎていくので、個人的には後場は13:00開始がありがたいなと思っています。ですが現実には夜間取引や先物・オプションの夕場取引など取引機会は増える傾向です。どちらむ未経験ですが、現状でも手一杯なので当面手を広げることは難しそうです。

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デイトレード成績(11/12)

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本日の日経平均は週末のNY株下落や円高から一段安となり、後場には一時15000円割れまであって引けでは回復したものの年初来の安値を更新してきました。

年初来安値を更新ということでニュースでも大きく報じられるようになってきましたが、実際にデイトレードをしての感覚はちょっと違っていました。後場の下げがきつかったのかもしれませんが、私のデイトレードは前場主体で、売り仕掛けた銘柄の中には踏まれて損切りとなる銘柄が散見されました。このため勝率は良好だったのですが、損失額が大きめでトータル利益が伸び悩む原因となりました。

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今週は疲れました

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自宅で専業トレーダーをしているので通勤も残業もなく体力的には楽なはずですが、週の後半になるとやはり疲れてきます。特に今週は荒れ気味の相場展開に加えて、週後半に病院や歯科への通院があったこともあって普段以上に疲れた気がします。

昨晩のNY市場は大幅続落で引けました。日本市場はSQを通過したとはいえ、来週もまだまだ荒れた展開が予想されるので、週末はゆっくり休んで気力・体力の回復に努めて週明けの相場に備えるつもりです。

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曜日別デイトレード成績

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前回作成した曜日別のスイングトレード実績が好評で、自分自身にとっても有用なデータとなりました。当然デイトレードはどうだろうということになりますが、成績を3分割して管理している関係で集計が面倒だったものの、ようやく先月までの分をまとめてみました。

曜日別デイトレード成績

上の画像にある表にまとめてみたのですが、見てわかる通り曜日毎の大きな違いは殆どありません。日々トレードする中では多少の凸凹はあるものの、1年間にならしてみると安定していることがよく分かりました。

0.5%という平均利益率は決して満足できるものではありませんが、これが実力なのだと認めざるを得ません。ちょっと意外だったのは週明け月曜日のトレードが最も少なかった点です。月曜日が祝日となることが少なくないのでその影響もあるかもしれませんが、休みボケやスイング決済の成功から気が緩んでいる面も否定できず、この辺に改善の余地があるのではと考えています。

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スイングトレード用のパソコンを増設

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日本株専業トレーダーとして午前中は自宅トレーディングルームにて現在8台のパソコンに「囲まれて」トレードをしている毎日ですが、大半の決済を終える後場はリビングルームに場所を移してリラックスして翌日決済用のスイングトレードと称する持ち越し銘柄を拾う作業をしています。今年から始めたスタイルですが、異なるトレードスタイルを使い分けるうえでこの切り替えは結構気に入っています。

トレーディングルームの8台稼働は実際には1時間程度で、10時を過ぎると役目を終えたものから電源を落としていくので見かけほどの仕事はしていませんが、リビングルームのパソコンは1台だけでモニターの解像度もSXGA(1280*960)と貧弱なものです。このため必要に応じてトレーディングルームに戻ったりしていましたが、窮屈なスペースに午後ずっと居座る気力もなく、決して効率的な状態ではありませんでした。

しかし利益面でのスイングトレード貢献が決して小さくない現状を考えて対策をとることにしました。今週からリビングルームのパソコンの脇にノートパソコンを置いて2台体制としました。ノートパソコンは使っていなかったSXGA+(1400*1050)の解像度のものを引っ張り出してきたので追加出費もなく、作業性は格段に向上しました。

これで合計10台ものパソコンをトレードに使っていることになりますが、いずれも性能の劣る旧スペックのものばかりで全部合わせても最新鋭のマシン数台分にすぎないでしょう。それでもトレードには十分なのでしっかり活用していきます。

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