今月も頑張りました

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今日で波乱の1月も終わりです。月末の日経平均は安く始まったもののの急速に値を戻し、引けでは13500円台を回復しました。それでも月末終値ベースでは昨年末の15307円に対し今月末は13592円と10%以上下落しています。

こうした相場展開の中で、私個人のトレード成績は昨年後半からの好調を維持して乗り切ることが出来ました。日常のトレードとして集計しているデイトレとスイングの合算で、当面抜けないだろうと考えていた昨年12月の成績を少しですがさらに上回ることが出来ました。

今月はデイトレとスイングでほぼ同水準の利益をあげたことが特筆されます。波乱相場でデイトレの成績が改善したことが主因と考えられますが、「節分天井、彼岸底」という相場格言もありますし、来月はもともと需給面などから懸念材料もあるようでまだ気の抜けない相場が続きそうです。引き続き資金管理に気をつけながら、割り切った短期売買で乗り切っていきたいと思います。

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質問への回答です

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対象銘柄は四季報CDROMでスクリーニング抽出できますが、銘柄入れ替えはどのようなルール、頻度で行えばよいのでしょうか。出来高でのスクリーニング結果では東証1部で数百銘柄抽出されました。

同様の質問をしばしばいただくのですが、結論から申し上げますと特に明確なルールは決めていません。実際、私はふたつの両極端な入れ替えルールが並存しています。

ひとつはお気に入り銘柄を並べて上場廃止や極端な人気化などがない限り殆ど入れ替えることのない「固定式」で、もう一つは前日出来高を中心に毎日プログラムで機械的に銘柄を入れ替える「可変式」と呼んでいます。

現在運用している自動売買システムは#1~#4まであって(手動エントリーも実際にはEXCELに銘柄コードを入力して自動で一括発注しているので#5扱いです)、異なるパソコン・異なる証券会社を使ってそれぞれのEXCELブックから同じ時間帯に一斉に動かしているのですが、固定型・可変型それぞれ二つずつ採用して出来るだけ幅広い銘柄にエントリーできるように工夫しています。

固定式は過去に何度も手掛けていて相性の良い銘柄が残っているので、動きの特徴などがなんとなく頭に入っており安心感があります。但し出来高が上限や下限を超えても基本的に残しているので、あまり度が過ぎると出来高が多すぎて値動きが荒くなったり、逆に少なすぎて板が閑散としすぎて流動性の問題が出かねないといった注意点があります。あまりひどい場合は失敗を機に入れ替えることもあります。

一方、可変式は毎日機械的に銘柄を入れ替えるので前日出来高の条件など決められた条件はきっちり満たしているのですが、慣れない銘柄が並んだりする注意点があります。また出来高は過去の移動平均を算出するような面倒なことはしていないので、意外な銘柄が入ってくることもあるのですが割り切っています。

つまりあまり厳密な条件を設定せずに、多くの銘柄に広く薄くエントリーすることでトータルで安定した成績を目指すというのが基本的な考え方となっています。

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イブニングセッションで日経平均先物が急落

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本日の日経平均は週末のNY市場が下げ止まらなかったことと、その反発を期待して金曜日の後場中心に急伸した反動もあって下げて始まり、その後も目立った反発もなくズルズルと下げていき、引けでは500円を超える大きな下げ幅となりました。

さらに日経平均先物のイブニングセッション(夕場取引)では一段安となっていて、一時13000の大台を割り込んでしまいました。今晩はNY市場が休場なので大きく動くことはないと思っていたのですが、逆にやりたい放題ということなのでしょうか。引けでは13000はキープしそうですが、それでも後場の終値からは大幅な下げとなっています。明日は週明けのNY市場が気になってくるでしょうから、まだ気の抜けない厳しい相場が続きそうで目が離せません。

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NYダウ前日比の分類

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下落が止まらなかった今週の内外の株式市場ですが、昨日ブッシュ大統領がブッシュ大統領が緊急に概要景気対策の概要を発表したにもかかわらずNY市場は結局続落で引けました。そこで不安定な動きを続け日経平均株価低迷の要因ともなっているNY株価(昨年分ダウ平均)の簡単な分析をしてみました。

2007NYダウ分類

昨年1年間のNYダウ平均株価の終値ベースの前日比を5つのカテゴリーに分類してみました。合計欄を見ると約250立会い日で800ドルほど上昇していることが分かりますが、前半が中心で後半は伸びていません。ただ1年間で株価が下落した日本はきわめて少数派だったようです。

最も特徴的に感じたのは、中央の-50~+50ドルという「小動き」カテゴリーの推移です。このカテゴリーに分類される割合は年間では43%と半分弱なのですが、年前半は月あたり2桁の回数で半分強を記録していました。これが年後半になると明らかに回数が減っており、そのぶん前後のカテゴリーが増えています。150ドルを超える大きな上げ下げは年前半は殆どなかったのに、年後半に明らかに増えていることもわかります。それだけ乱高下することが増えてきたといえるわけで、日経平均もギャップアップやギャップダウンで始まる日が増えている実感がこのデータから正しいものと思われます。やりにくい相場環境であることは間違いありませんが、これを言い訳とせずに向き合ってトレードを続けていきたいと思います。

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デイトレード成績(1/16~大幅安)

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本日の日経平均はNY大幅反落もあって昨日割り込んだ14000円を大きく下回って始まり、前引けにかけて急速に持ち直したものの後場には再び下げて、引けでは13500円近辺となりました。

こうした展開で本日のデイトレードは活発な取引となりました。非常に印象に残っている昨年2月28日の展開とよく似ているように感じ、その時の経験が役に立ちました。(当時の記事「暴落時のデイトレード【保存版】」参照)今日の経験を書き加えることで今後に役立てたいと考えます。

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新たな利益目標達成の具体策検討

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年初の記事で今年から目標利益額をアップすることを掲げましたが、そのためにどう取り組んでいくかについてまとめてみました。スイングトレードの伸びが全体の利益増加に直結している現状を踏まえて、具体的に以下の構成としてみます。

(1) スイングトレード・・・デイトレードよりも仕掛けルールが曖昧で投資金額増が容易なため、月間累計1億円(20営業日として1日平均5百万円の持ち越し)の投資金額を目指す。【利益率1~1.5%として目標利益100~150万円/月】

(2) デイトレード・・・自動仕掛け導入により成績は安定しているものの厳格な仕掛けルールにより投資金額増が困難。とりあえず現状維持を目指す。【1日の投資金額5~10百万円で利益率0.5%として目標利益50~100万円/月】

(3) ヘッジ目的のカラ売り持ち越し・・・(1)のスイングトレード持ち越し金額増に伴いNY株価急落によるギャップダウンスタートによる損失リスクが懸念される。この対策として一定割合でカラ売りの持ち越しでヘッジする仕組みを導入したい。

(3)については現時点で具体的なアイデアはまだなく、不安定な動きを続けるNY株価の現状において早速この目論見が危うい状態となっています。三連休最終日も年末年始休み直後で手持ち無沙汰であり、週末のNY下落で気分もさえずに週明けのNY市場の結果と明日のトレードを待つだけの不安な状態となっています。また一方でスイングトレード注力に伴い、暇だった後場も忙しくなってきており各社のオンラントレーディングツールを駆使して投資タイミングをはかっています。現状2台のスイングトレード専用PCもフル回転していて、3台目の投入を検討してるところです。

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引き続き厳しい株式市場

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年末年始の海外市場安などから大幅に下落してスタートした今年の株式市場ですが、今週もNY市場の落ち着きや新月、SQ通過といった反転の材料にも反応は薄く安く引けています。さらに週末のNY市場が下げに転じたことで三連休後の見通しも明るくない状況です。

今年の目標で利益増の手段として買い持ち越しのスイングトレードに注力する方針としたことで、この連休も結構持ち越しているので気分は穏やかではありません。先物のイブニングセッション(夕場取引)では100円も値上がりして期待していただけにガッカリしています。(そういえばその前日のイブニングセッションは逆に値下がりしたのに、NY市場はしっかり上げてきました。意外と動く割りにアテにならないなという印象です。)

ただNYダウの200ドル前後の下げは昨年後半は結構頻繁にあったので、個人的にはあまり動じなくなってきました。ギャップダウンで始まる日のデイトレードは結構得意としていることもあり、来るなら来いといいた気持ちです。いずれにせよ割り切った短期トレードでこの局面に対処していきたいと考えています。

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株式市場は厳しいスタートに

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大発会をかつてない大幅下落でスタートした日経平均ですが、週末のNY市場も大幅安となりました。大発会の下落率から考えるとある程度は織り込んでいるのかもしれませんが、ナスダックの下げがきつく週明けいきなりギャップアップで反発してくることはなさそうです。

今年の目標でとりあげたスイングトレードは早速試練です。幸いなのはこれまで2~3百万円だった平均的な持ち越し金額を倍の5百万円に引き上げる計画がまだ具体化していないことで被害が軽減されるという状況です。一方でこうした波乱に強いデイトレードが当面は活躍しそうで、異なる手法を併用するメリットを実感しています。

持ち越し金額増に対応して導入を考えているヘッジ目的のカラ売り持ち越しシステムについては、具体的な検討はこれからという段階で、試行錯誤で進めていくしかなさそうです。当分は休止中の自分のブログでも使って整理していこうと考えています。スタートからの大幅下落がニュースでも大きくとりあげられて何となく気分はよくありませんが、逃げずにしっかり向き合っていきたいと思います。

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今年の目標(その2)

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元日の記事で今年の目標について書きましたが、それをメインとして、さらにサブの目標として外国株投資の研究というテーマを掲げてみようと思います。現状維持でなく投資の幅を広げようとする意思のあらわれですが、自分の投資スタイルをいかすために指数先物や商品・為替ではなく、個別株分散投資にこだわりたいと考えています。

しかし私は日本株以外の投資経験はなく、目標としても専業トレーダーになった直後に掲げた記憶はあるものの具体的な活動は殆どしていません。昨年で自分の投資法がかなり確立したと思うので、それが外国株でも通用する可能性があるのかどうか、各オンライン証券の対応状況などを一から調べていきたいと考えています。投資日記ステーションの他の先生方のブログも大いに参考になるでしょう。

ここまで年末年始の海外市場は下げていて、このままでは明日の大発会も波乱のスタートとなりそうで今年も海外市場の動向に左右される状況は続きそうです。こうした海外市場の動向を肌で感じるという意味でも意義ある活動になるのではと考えています。

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謹賀新年(今年の目標)

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2008年を迎えました。今年もどうぞよろしくお願いします。

新年はいつも1年間の目標を考えることにしているのですが、今年は数年ぶりに利益目標額を引き上げることにしました。利益目標は数年前にデイトレードを本格化して、自動売買システムを導入することで1日5万円の目標を掲げ、それをある程度クリアできるようになりました。そこで次の目標として倍の1日10万円に挑むことにしたものの、当面の達成感やその後の具体策に欠けたこともあってとりあえず中間の1日7.5万円を設定したところで停滞してしまいました。

そこで一昨年後半からデイトレード(D、E、F作戦)に加えてかつて取り組んでいたスイングトレード(C作戦)の併用を目指して努力した結果、スイングトレードの成績が徐々に向上したことでラスト2ヶ月は1日7.5万円を連続クリアできるまでになりました。しかも12月は一気に1日10万円もクリアしてしまいました(昨年12月の利益推移グラフを参照)。

0712トレード成績推移

具体的に何かが変わったという確信はなく、あくまで日々の努力・実践の積み重ねによるものなので先行き継続することの不安は残るのですが、2ヶ月連続で目標をクリアした以上は現状に甘んじずにより高い目標を設定すべきと考え、1日5万円だった下限目標を1日7.5万円に、1日7.5万円だった上限目標を1日10万円に設定することにしました。この設定の下で、どうすれば安定的に達成できるようになるかということを考えていきたいと思います。

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