NYダウ平均のRSI分析

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週末のNY市場は続落となりました。今週は3月期末接近という特殊要因でで多少NY離れした動きとなった東京市場ですが、期末を通過する来週以降はまたNY市場の動きに左右される展開を考えておく必要がありそうです。

先日の記事でNYダウ平均のサイコロジカルライン分析をしてみたのですが、そこでも書いたように値幅が考慮されていないという欠点があります。そこで値幅に着目したテクニカル指標としてRSIも計算してみました。

RSIはRelative Strength Indexの略で相対力指数とも呼ばれ、直近一定期間の変動幅(上げ幅と下げ幅の合計)における上昇幅の割合を百分率で求めます。これは値動きから買われ過ぎや売られ過ぎを判断しようというテクニカル指標で、一般的には70%以上を買われ過ぎ、30%以下を売られ過ぎとみます。

NYダウ平均RSI

前回のサイコロジカルラインと対比できるようにしてみたのですが、殆ど同じような推移という結果になりました。直近の底についてはRSIの方が数日早く底打ちしているのですが、現時点で両者ともほぼ中立の位置であり、ここからどちらに動いてもおかしくない状態となっています。

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新年度相場

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3月末決算銘柄の権利落ち日を通過し、さらにその他の決算銘柄の月内受渡し最終日も終えて受渡し日ベースでの実質新年度相場に入ります。専業トレーダーとしては3月末には何ら関係ないところが少々寂しいところですが。

ただこれを機に株価低迷を抜け出す効果を期待したいのですが、引き続きサブプライムローン問題や円高、政治の混乱など見通しは暗い感じで、まだこれらの動向に振り回される展開を覚悟しておく必要がありそうです。

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NYダウ平均のサイコロジカルライン

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私が株式投資を始めた約20年前に初めて覚えたテクニカル分析指標が「サイコロジカルライン」です。サイコロジカルラインは、日足分析なら分析対象の指標や個別株価が前日比でプラスであった日数を直近12日間で集計してそれを百分率で求めたものです。例えば前日比プラスが6日間であれば、サイコロジカルラインは6勝6敗で50%ということになります。一般的には75%以上は買われすぎ、25%は売られすぎとして相場転換の目安とされています。

テクニカル分析は一通り勉強したものの絶対に通用するというものはなく、このサイコロジカルラインについても「値幅」がまったく考慮されていないという欠点があります。個人的には割り切って最近はすっかりこうした分析をしていないのですが、1泊2日のスイング(持ち越し)トレードに大きな影響を与えるNYダウ平均のサイコロジカルラインを久々に描いてみました。

NYダウ平均サイコロジカルライン

昨年は25%(3勝9敗)が2回あってそこで反転しています。それが先週金曜日に25%となったのでどうなるか注目していたところ、今週は乱高下したものの反発してきました。ただ反発過程では今回も含めて大きな幅の下落を織り交ぜながらという特徴があって気を抜くことが出来ません。また2回目は十分な反発がないまま再びの下落で33%まで落ちましたので信頼性はやや薄いのですが、興味深い結果でした。今後機会があれば別の指標も試してみようかと思います。

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急激な円高&株安が進行

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週明けの東京市場は急激な円高ドル安が進んで午前中一気に95円台をつけ、日経平均も前場500円以上下げて12000円を大きく割り込んでいて、あまりの急変動に驚いています。

日曜日にもかかわらずFRBによる公定歩合引き下げ等の発表があったのですが、それだけ状況は深刻と悪くとらえられているのでしょうか。今日のデイトレはカラ売りでしっかりとることができましたが、株価がいつまでも下げ続けることも無いので、リバウンドに入るタイミングを意識しながら対応していくつもりです。

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ダイエットその後

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先日のダイエット記事で書いたように、年初に当面の目標としていた体重60kgを切ることに成功したのですが、その後もレコーディング・ダイエットを続けていて、2ヶ月でさらに2kgほど痩せてきました。(グラフ参照)

ダイエットグラフ2

厳密ではありませんが摂取カロリーも記録して、外食などで一時的増加はあるものの週単位でならすと1日平均1950kcal程度にきっちり収まるようになっています。開始からちょうど半年が経過して期待以上の成果が得られてこのやり方も定着しているのですが、もはやこれ以上の体重減少は望んでいません。でもこれを完全に止めてしまうと元に戻る危険性もあるので、摂取カロリー上限を5~10%緩和することを考えたのですがそれではつまらないと思い、月1回としていたオフ日(制限なく食べていい日)を週1回(毎週日曜日)とすることにして今月から実施しています。つまり今日もオフ日です。

これで日曜日が楽しみになって生活にもメリハリが出ることを期待しています。しかもいざ何でも食べていいということになっても先日の記事にあるように、実際にはすぐに満腹になってしまって案外食べれないものです。日々の摂取カロリー上限を緩和するよりもこの方が結果的に抑えられると感じています。このやり方で体重が増加に転じないことが確認できれば、これを続けていくつもりです。

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スイングトレード投資額フォローアップ

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先日の記事で書いたように、ここ数年の減収増益傾向に歯止めをかけるためにはデイトレほど仕掛け条件が厳格でないスイングトレードの投資額を引き上げるのが近道と考えているのですが、今年2月までの実績データでそれを確認してみました。

スイングトレード投資額

上の画像にある表にまとめて昨年集計したのと同じフォーマットで比較できるようにしましたが、これまでのところ順調に投資額が伸びていて、まだ2ヶ月の累計ながら前年同月比で2倍強となっており、利益も当然増えていていい感じになっています。

是非ともこの傾向を続けていきたいのですが、いうまでもなくこの手法はNY市場等の外部環境に左右されがちで、持ち越し額を増やすのは精神的に楽ではありません。今後も定期的にフォローして弛まないようにしていくつもりです。

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帯状疱疹その後

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先日の記事で帯状疱疹になったことを書きましたが、10日ほどが経過してまだ完治には至らないものの一応順調に回復しています。ただ一番ひどかった脇腹の1ヶ所だけは、あと1週間程度はかかりそうな状態です。とにかく無理せずに静養に努めることにしています。

予備知識は全然なかったので突然の診断結果に驚きましたが、後で調べてみると背中から胸にかけての半周(私の場合は左サイド)に疱疹が出る典型的な症状でした。疱疹そのものは放っておいても1ヶ月ほどで治るものだそうですが、困るのは帯状疱疹後神経痛という痛みだけが残るケースがあるそうなのでそれを心配しています。あと顔面に発症してしまうとかなり大変なようで、その点ではラッキーでした。

最初は見逃しがちですが、早い段階で診察を受けて投薬すればスムーズに治る確率が高いそうです。私はまだ完治していないので何とも言えませんが、比較的早い段階で診察を受けられましたし、痛みも着実に和らいできているので大丈夫だろうと楽観視しています。相場と結びつけるのはやや強引ですが、早い段階で損切りしたので浅い傷で済んだというところでしょうか。ただ今週のトレード成績はNY市場動向に左右される中で、スイングもデイトレもきわめて低調に終わりました。来週はメジャーSQを迎えますが、何としても巻き返したいところです。

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マーケットスピードVer.7.0の利用開始

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楽天証券のマーケットスピードの最新Ver7.0が週末にリリースとなりましたので、早速ダウンロードして一部のPCにインストールして利用を開始しました。3月中のリリースという案内が以前あってもう少し先だと勝手に思っていたので、3月早々のリリースには少々驚きました。

私は表計算ソフトExcelにリアルタイム株価を取り込む機能であるリアルタイムスプレッドシート(RSS)機能を利用して自動売買プログラムを開発・運用しています。徳山式デイトレードの銘柄選定から発注および返済指値注文が完全自動化されているので、万が一バージョンアップ後のトラブルでこれらに影響があってはまずいと思い、これらのPCへのインストールはとりあえず見送ってスイングトレード用パソコンへのインストールを先行させました。

特に問題なく動いているようですが、正直言って上述のRSS機能以外には先物の分足チャートを表示する程度しか活用していないので、せっかくのメジャーバージョンアップに伴う新機能も試していないのが現状です。これだけの多機能ツールを使いこなすのも大変なものです。ただ今回のバージョンアップの目玉の一つである「マーケットスピード ナノ」には興味を持ったので、ちょっと試してみました。

マーケットスピード ナノとは発注に特化したコンパクトなトレーディングツールで、縦型・横型が提供されていますが、スキン設定を変えることでかなり自由にカスタマイズできるみたいです。マーケットスピードの超コンパクト版といった感じです。私は信用建て玉の返済指値の訂正に使ってみたのですが、コンパクトさゆえに板情報が不十分で他のツールの情報参照が欠かせません。それならマーケットスピードを直接操作した方がいいなというのがこれまでの個人的な感想です。ただせっかくの新ツールなので、もう少し効果的な使い方ができないか検討してみるつもりです。

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2月を振り返って

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2月もあっという間に終わり、もう3月です。日経平均の月末終値ベースでは1月末の13592円に対し2月末は13603円で、ほぼ変わらずとなりました。ただ上にも下にも振り回された印象で、どうもそれが今月も続きそうな雲行きです。

こうした相場環境で、私個人のトレード成績は日常のトレードとして集計しているデイトレードとスイングトレード(営業日ベースで1泊2日の持ち越し)の合算で、1月比でダウンとなりました。昨年12月から今年1月にかけて自己最高レベルを記録したのですが、これをキープあるいはさらに伸ばすだけの実力はまだないということで冷静に受け止めています。

特に2月はデイトレの成績が大幅にダウンしました。大きな下落となった1月に比べて相場がやや落ち着きを取り戻したので仕方がない面もあり、今後もアプローチを変えるつもりはないのですが3月は奮起したいところです。一方でスイングは好調を持続することが出来ました。こちらは相場の落ち着きがプラスに作用したのでしょう。平均利益率は1.5%と標準的ですが、頑張って投資金額(=持ち越し金額)を増やすように努めた結果と評価しています。確定申告の記事中で書いた減収増益傾向に歯止めをかけるためにもここが頑張りどころだと考えており、データ集計をして現状分析してみるつもりです。

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電話回線を変更

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昨日の引け後に我が家の電話回線をアナログ回線に変更する工事を実施しました。

変更前はISDN回線だったのですが、これは専業トレーダーとして独立した2001年に導入したものです。今では考えられないのですが当時はまだダイヤルアップ接続による従量課金が主流で、トレーダー仲間によれば通信費だけでも数万円かかるとのことで、私もそれを覚悟していました。

その時ちょうどタイミングよくNTTのフレッツISDNというISDN回線を利用したデータ通信定額制プランが導入されることとなり、これに飛びついたのです。確か最初は月に5000円台の料金だったと記憶していますが、アナログ回線に比べ安定した回線品質と定額制の料金はとてもありがたく感じたものです。

しかしネット技術の進歩は非常にはやいもので、翌年にはADSLが導入され、さらに翌年には光回線が導入されました。その時点でもはやISDN回線は不要だったのですが、面倒なのでズルズルとそのままの状態を続け、先日NTTからの指摘もあってようやく回線変更することとなりました。その際にはひかり電話にすることも考えたのですが、ちょっとした問題からまだ踏み切れなくて結局無難にアナログ回線復帰となりました。

こちらはTA経由の配線を直接つなぐようにするだけと思っていたのですが、最初はうまくいかずに来訪して何やら調整していましたが無事に工事は完了しました。インターネット接続に影響のないことが一番の気掛かりで、そのため金曜の引け後の工事にしたのですが、幸いこちらは何も問題なくこうしてネット利用が出来ているのでほっと一安心です。急激な円高とNY株安から来週はまた荒れて始まりそうな様子なので、しっかり気合いを入れ直して取り組みたいです。

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