自動売買に成功

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休みをとって中国・北京を旅行してきました。東京より少し寒いという予想に反して逆に暖かかったのですが、連日好天に恵まれて満喫できました。北京はサラリーマン時代の一時期集中的に出張したのですが、もう15年ほど前のことです。すっかり変わってしまっただろうと思いましたが、新しい建物は増えたものの上海ほどは大きく変貌していなかったという印象です。

祝日を利用できたのでトレード全休は19日だけでしたが、現地でもインターネットが使えてフォローできるため久しぶりに無人の留守宅でパソコンに自動売買をさせてみました。対象はスイングのみで、出発日(18日)に仕込んだ銘柄の翌寄り返済注文と、19日後場の連休持ち越し用の仕込みです。

結果は問題なく動いて、目的を達成できました。19日決済の成績は以下の通りで、平凡な利益率ながらも利益を確保できました。連休持ち越しはさらに増量していますが、NY市場が下げてしまったので明日の決済はどうも期待できそうにありません。

今回の自動売買で利用した証券会社はスイングトレード用に岡三オンライン証券と、ミニ先物ヘッジ用に普段使っているオリックス証券の2社です。スイング用の自動売買は1年前に開発したもので、デイトレ用に比べるとはるかにシンプルでハードルは低いものの落ち着いた市場環境では一定の成果が出来るので、今後も機会があれば使っていくつもりです。

3/19成績
スイング:投資金額 690万円、損益金額 6.3万円
(利益率 0.9%、12勝 6敗、勝率66%)
デイトレ:投資金額 0万円、損益金額 0万円
(利益率 – 、0勝 0敗、勝率 – )
先物OP:投資金額 79万円、損益金額 -0.5万円
(利益率 -0.6%、0勝 1敗、勝率0%)

3月累計
スイング:投資金額 8797万円、損益金額 104.7万円
(利益率 1.1%、171勝 85敗、勝率66%)
デイトレ:投資金額 4911万円、損益金額 46万円
(利益率 0.9%、168勝 82敗、勝率67%)
先物OP:投資金額 1105万円、損益金額 -2.7万円
(利益率 -0.3%、3勝 8敗、勝率27%)

北京・鳥の巣

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本日のトレード成績&雑感(3/18)

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3/18成績
スイング:投資金額 658万円、損益金額 14.8万円
(利益率 2.2%、15勝 4敗、勝率78%)
デイトレ:投資金額 264万円、損益金額 1.9万円
(利益率 0.7%、7勝 4敗、勝率63%)
先物OP:投資金額 79万円、損益金額 -0.4万円
(利益率 -0.5%、0勝 1敗、勝率0%)

3月累計
スイング:投資金額 8107万円、損益金額 98.3万円
(利益率 1.2%、159勝 79敗、勝率66%)
デイトレ:投資金額 4911万円、損益金額 46万円
(利益率 0.9%、168勝 82敗、勝率67%)
先物OP:投資金額 1026万円、損益金額 -2.3万円
(利益率 -0.3%、3勝 7敗、勝率30%)

<コメント>
NY市場は再び大きく上げて、今朝はまた高く始まった。だが8000円で目先の達成感もありそうなので、スイング決済を終えた後はまったく無理することなく軽く流した。

このまま午後から休みに入るが、後場の持ち越し用の発注は既に終え、その返済および明日の連休持ち越し用の発注&返済は、無人のパソコンによる自動売買で対応してもらう。復帰は来週月曜日を予定している。

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本日のトレード結果&雑感(6/18)

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6/18成績
スイング:投資金額 416万円、損益金額 2.1万円
(利益率 0.5%、8勝 4敗、勝率66%)
デイトレ:投資金額 411万円、損益金額 3万円
(利益率 0.7%、16勝 4敗、勝率80%)

6月累計
スイング:投資金額 7044万円、損益金額 51.7万円
(利益率 0.7%、132勝 73敗、勝率64%)
デイトレ:投資金額 8768万円、損益金額 40.4万円
(利益率 0.4%、275勝 150敗、勝率64%)

<コメント>
NY市場は反落であったが、昨日の先物イブニング・セッションで14500近くまで上げていたので安く始まったところを積極的に買おうと狙っていた。ところが個別はなぜか高く始まるものが多く、なかなか思うように買えなかった。その後は見込み通り強い流れだったので何とも悔しいのだが、ルールなので仕方がない。

むしろこの地合いならスイング決済益がもっと伸びていいはずで、こちらの方が不満。質より量で投資金額を積極的に引き上げる戦略が多少裏目に出ている気もしている。ジョイベスト証券の資金移動についてはそろそろ引き出しが可能になってきたが、今日はその移管先の有力候補であるクリック証券で初めてデイトレをやってみた。プログラムに問題があったのか対象銘柄がなかったのか分からないが、自動仕掛けが空振りとなったのでやむなく数銘柄を手動で仕掛けて、自動返済プログラムは一部問題があったものの正常に動作。手動での指値訂正もスムーズで、慣れれば問題なさそうな印象を持った。

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質問への回答です

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対象銘柄は四季報CDROMでスクリーニング抽出できますが、銘柄入れ替えはどのようなルール、頻度で行えばよいのでしょうか。出来高でのスクリーニング結果では東証1部で数百銘柄抽出されました。

同様の質問をしばしばいただくのですが、結論から申し上げますと特に明確なルールは決めていません。実際、私はふたつの両極端な入れ替えルールが並存しています。

ひとつはお気に入り銘柄を並べて上場廃止や極端な人気化などがない限り殆ど入れ替えることのない「固定式」で、もう一つは前日出来高を中心に毎日プログラムで機械的に銘柄を入れ替える「可変式」と呼んでいます。

現在運用している自動売買システムは#1~#4まであって(手動エントリーも実際にはEXCELに銘柄コードを入力して自動で一括発注しているので#5扱いです)、異なるパソコン・異なる証券会社を使ってそれぞれのEXCELブックから同じ時間帯に一斉に動かしているのですが、固定型・可変型それぞれ二つずつ採用して出来るだけ幅広い銘柄にエントリーできるように工夫しています。

固定式は過去に何度も手掛けていて相性の良い銘柄が残っているので、動きの特徴などがなんとなく頭に入っており安心感があります。但し出来高が上限や下限を超えても基本的に残しているので、あまり度が過ぎると出来高が多すぎて値動きが荒くなったり、逆に少なすぎて板が閑散としすぎて流動性の問題が出かねないといった注意点があります。あまりひどい場合は失敗を機に入れ替えることもあります。

一方、可変式は毎日機械的に銘柄を入れ替えるので前日出来高の条件など決められた条件はきっちり満たしているのですが、慣れない銘柄が並んだりする注意点があります。また出来高は過去の移動平均を算出するような面倒なことはしていないので、意外な銘柄が入ってくることもあるのですが割り切っています。

つまりあまり厳密な条件を設定せずに、多くの銘柄に広く薄くエントリーすることでトータルで安定した成績を目指すというのが基本的な考え方となっています。

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質問への回答です

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今回は投資金額に関していただいた質問に回答します。

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インターネットのダイヤルアップ接続

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先日の記事(休暇時のトレードまとめ)で触れていますが、外出先でのインターネットのダイヤルアップ接続が困難になってきていると感じます。今回の休暇では、このダイヤルアップ接続のために過剰ともいえる準備をしていったのですが、それでも困難に直面しました。

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休暇時のトレードまとめ

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夏休みの休暇を終えて昨日からトレード生活に復帰しています。(とはいえすぐ週末でまた休んでいますが) 休暇中は午前中は読書、午後は森の空気をいっぱいに浴びて適度に疲れて帰ってからの温泉、としっかりリフレッシュすることができました。その一方でトレードについても休暇中とは思えない好成績を残すことができて非常に満足しています。

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質問への回答です

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今回は自動売買(無人売買)に関していただいた質問に回答します。

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無人売買は散々

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夏休みをとっている間はPCの電源を入れたままの無人売買を実施することにしています。専業トレーダーには有給休暇がなく、休んだ日は無給(無収入)となってしまうため、これを少しでも補う目的で数年前から取り組んでいるのですが、今回は門前払いといっていい散々な結果に終わってしまいました。

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デイトレードの売り・買いバランス

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前回の記事で書いたスイングトレードに押され気味のデイトレードですが、こちらの現状と今後の巻き返し策について簡単に書いてみます。

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